Moving Average C ++

Ist es möglich, einen gleitenden Durchschnitt in C ohne die Notwendigkeit für ein Fenster von Samples zu implementieren. Ich habe festgestellt, dass ich ein bisschen optimieren kann, indem ich eine Fenstergröße, die eine Kraft von zwei, um Bit-Verschiebung statt zu teilen, aber Nicht brauchen einen Puffer wäre nett Gibt es eine Möglichkeit, ein neues gleitendes durchschnittliches Ergebnis nur als eine Funktion des alten Ergebnisses und der neuen Probe auszudrücken. Define ein Beispiel gleitenden Durchschnitt, über ein Fenster von 4 Samples zu sein. Add neue Probe eA Gleitender Durchschnitt kann rekursiv umgesetzt werden, aber für eine genaue Berechnung des gleitenden Mittelpunktes musst du dich an den ältesten Input-Sample in der Summe erinnern, dh der a in deinem Beispiel Für eine Länge N gleitenden Durchschnitt berechnen Sie, wo yn das Ausgangssignal und xn ist Ist das Eingangssignal Eq 1 kann rekursiv geschrieben werden. So müssen Sie sich immer an die Probe x nN erinnern, um zu berechnen 2.As, die von Conrad Turner angezeigt werden, können Sie ein unendlich langes exponentielles Fenster verwenden, das Ihnen erlaubt, zu berechnen Die Ausgabe nur aus der Vergangenheit Ausgang und die aktuelle input. but dies ist nicht ein Standard ungewichtet gleitenden Durchschnitt, sondern ein exponentiell gewichtet gleitenden Durchschnitt, wo Proben weiter in der Vergangenheit erhalten ein kleineres Gewicht, aber zumindest in der Theorie Sie nie vergessen, die Gewichte Nur kleiner und kleiner für Proben weit in der Vergangenheit. Ich habe einen gleitenden Durchschnitt ohne individuellen Element Speicher für ein GPS-Tracking-Programm, das ich schrieb. Ich beginne mit 1 Probe und teilen durch 1, um die aktuelle avg. I dann fügen Sie anothe Probe und Teilen sich mit 2 auf die aktuelle avg. Dies geht weiter, bis ich auf die Länge des durchschnittlichen. Jede Zeit später, füge ich in die neue Probe, bekomm den Durchschnitt und entfernen Sie diesen Durchschnitt aus der total. Ich bin kein Mathematiker aber das Schien wie ein guter Weg, um es zu tun Ich dachte, es würde den Magen eines echten Mathe-Kerl drehen, aber es stellt sich heraus, es ist eine der akzeptierten Möglichkeiten, es zu tun Und es funktioniert gut Nur daran erinnern, dass je höher Ihre Länge, je langsamer es ist Nach dem, was du dir folgen möchtest, das kann die meiste Zeit nicht ausmachen, aber wenn du Satelliten verfolgst, wenn du langsam bist, könnte der Weg weit von der tatsächlichen Position entfernt sein und es wird schlecht aussehen Du könntest eine Lücke zwischen dem Sat und den hinteren Punkten haben Ich wählte eine Länge von 15 aktualisiert 6 mal pro Minute, um ausreichende Glättung und nicht zu weit von der tatsächlichen Sat-Position mit dem geglätteten Pfad dots. answered 16. November 16 um 23 03.initialize insgesamt 0, zählen 0 jedes Mal sehen ein neues Value. Then eine Eingabe scanf, man add add total newValue, eine Inkrementzählung, eine geteilte durchschnittliche Gesamtzählung. Dies wäre ein gleitender Durchschnitt über allen inputs. To, um den Durchschnitt über nur die letzten 4 Eingänge zu berechnen, würde 4 Eingabevariablen erfordern, vielleicht kopieren Jeder Eingang zu einem älteren Eingang variabel, dann die Berechnung der neuen gleitenden Durchschnitt als Summe der 4 inputvariables, geteilt durch 4 richtige Verschiebung 2 wäre gut, wenn alle Eingänge waren positiv, um die durchschnittliche Berechnung. Erwerben 3. Februar 15 um 4 06.That Wird tatsächlich berechnen den durchschnittlichen Durchschnitt und nicht der gleitende Durchschnitt Als Zählimpuls wird größer die Auswirkungen einer neuen Eingabe Probe wird verschwindend klein Hilmar 3. Februar 15 um 13 53. Ihre Antwort.2017 Stack Exchange, Inc. Moving Averages - Simple und Exponential. Moving Durchschnitte - einfach und exponentiell. Moving Mittelwerte glatt die Preisdaten zu einem Trend nach Indikator Sie nicht vorhersagen Preisrichtung, sondern definieren Sie die aktuelle Richtung mit einer Lag Moving Mittelwerte Verzögerung, weil sie auf vergangene Preise basieren Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte Helfen glatte Preis-Aktion und filtern die Lärm Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Bollinger Bands MACD und der McClellan Oszillator Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average SMA und die Exponential Moving Durchschnittliche EMA Diese gleitenden Durchschnitte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder definieren potenzielle Unterstützung und Widerstand Ebenen. Hier sa Diagramm mit sowohl ein SMA und ein EMA auf it. Klicken Sie auf das Diagramm für eine Live-Version. Simple Moving Average Calculation. A Einfacher gleitender Durchschnitt wird durch die Berechnung des durchschnittlichen Preises einer Sicherheit über eine bestimmte Anzahl von Perioden gebildet Die meisten gleitenden Mittelwerte basieren auf Schlusskursen Ein 5-Tage einfacher gleitender Durchschnitt ist die Fünf-Tage-Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf Wie der Name schon sagt, Ein gleitender Durchschnitt ist ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts Deckt einfach die letzten fünf Tage ab Der zweite Tag des gleitenden Durchschnitts fällt den ersten Datenpunkt 11 ab und fügt den neuen Datenpunkt hinzu 16 Der dritte Tag des gleitenden Mittels setzt sich fort, indem er den ersten Datenpunkt 12 fällt und den neuen Datenpunkt 17 addiert Beispiel oben steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen Zeitraum von drei Tagen steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Mittelwert knapp unter dem letzten Preis liegt Gleitender Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15 Preise die vorherigen vier Tage waren niedriger und dies verursacht den gleitenden Durchschnitt zu lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential gleitende Durchschnitte reduzieren die Verzögerung durch mehr Gewicht auf die jüngsten Preise Die Gewichtung angewendet Der jüngste Preis hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab Es gibt drei Schritte zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts Zuerst berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt Ein exponentieller gleitender Durchschnitt EMA muss irgendwo beginnen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als der verwendet wird Vorherige Periode s EMA in der ersten Berechnung Zweitens berechnen Sie den Gewichtungs-Multiplikator Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt Die folgende Formel ist für eine 10-tägige EMA. A 10-Periode exponentiellen gleitenden Durchschnitt gilt eine 18 18 Gewichtung auf den neuesten Preis A 10-Perioden-EMA kann auch als 18 18 EMA bezeichnet werden. Eine 20-Perioden-EMA wendet eine 9 52-Wägung auf den jüngsten Preis an 2 20 1 0952 Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr als die Gewichtung für den längeren Zeitraum ist In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA wollen, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume umzuwandeln und dann diesen Wert als den EMA-Parameter einzugeben. Unten ist ein Tabellenkalkulationsbeispiel für einen 10-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitt und einen 10-tägigen, exponentiellen gleitenden Durchschnitt für Intel Einfache Umzugsdurchschnitte sind einfach und erfordern wenig Erklärung Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, wenn neue Preise verfügbar sind und alte Preise fallen Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert 22 22 in der ersten Berechnung Nach der ersten Berechnung übernimmt die normale Formel, weil eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird ihr wahrer Wert erst 20 Jahre später realisiert Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich von der Chart-Wert wegen der kurzen Rückblick-Periode Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss des einfachen gleitenden Durchschnitt hat 20 Perioden zu zerstreuen StockCharts geht zurück Mindestens 250-Perioden in der Regel viel weiter für seine Berechnungen, so dass die Auswirkungen der einfachen gleitenden Durchschnitt in der ersten Berechnung vollständig abgebaut. Die Lag Factor. Der längere der gleitenden Durchschnitt, desto mehr die Verzögerung Ein 10-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt wird umarmen Preise ganz genau und drehen kurz nach den Preisen drehen Kurze bewegte Durchschnitte sind wie Geschwindigkeit Boote - flink und schnell zu ändern Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage gleitenden Durchschnitt viele vergangene Daten, die es verlangsamt. Längere Bewegungsdurchschnitte sind wie Ozean-Tanker - lethargische und Langsam zu ändern Es dauert eine größere und längere Preisbewegung für einen 100-tägigen gleitenden Durchschnitt, um den Kurs zu ändern. Klicken Sie auf das Diagramm für eine Live-Version. Das Diagramm oben zeigt die SP 500 ETF mit einer 10-Tage-EMA genau nach Preisen und ein 100-Tage-SMA-Schleifen höher Auch mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-Tage-SMA den Kurs und drehte sich nicht ab Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10- und 100-tägigen Fahrpreisen, wenn es um den Lagfaktor geht. Einfache vs exponentielle Moving Averages. Even obwohl es deutliche Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten gibt, ist man nicht unbedingt besser als die anderen exponentiellen gleitenden Durchschnitte haben weniger Verzögerung und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und die jüngsten Preisänderungen Exponentielle Verschiebung Mittelwerte werden vor einfachen gleitenden Durchschnitten gedreht Einfache gleitende Durchschnitte dagegen stellen einen wahren Durchschnitt der Preise für den gesamten Zeitraum dar. Als solche können einfache gleitende Mittelwerte besser geeignet sein, um Unterstützung oder Widerstandsebenen zu identifizieren. Die durchschnittliche Präferenz hängt von den Zielen ab , Analytischer Stil und Zeithorizont Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedenen Zeitrahmen experimentieren, um die optimale Passform zu finden. Die folgende Grafik zeigt IBM mit dem 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in grün Beide spitzten spät Januar, aber der Rückgang der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA Die EMA tauchte Mitte Februar auf, aber die SMA setzte sich bis Ende März fort. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach dem EMA. Lengths und Timeframes auftauchte. Die Länge des gleitenden Durchschnitts hängt von den analytischen Zielen ab Kurz bewegte Mittelwerte 5-20 Perioden sind am besten für kurzfristige Trends und den Handel geeignet Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere gleitende Durchschnitte entscheiden, die sich über 20-60 Perioden erstrecken könnten - Motor-Investoren bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt ist vielleicht der beliebteste wegen seiner Länge, das ist eindeutig ein langfristig gleitender Durchschnitt 50-Tage-Gleitender Durchschnitt ist für den mittelfristigen Trend sehr beliebt Viele Chartisten nutzen die 50-Tage - und 200-Tage-Gruppendurchschnitte zusammen Kurzfristig war ein 10-Tage-Gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit sehr beliebt, weil es leicht zu berechnen war Einer fügte einfach die Zahlen hinzu und bewegte den Dezimalpunkt. Trend Identification. Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitten erzeugt werden Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem einzelnen ab. Diese Beispiele unten verwenden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Durchschnitte Der Begriff bewegt sich Durchschnittlich gilt sowohl für einfache als auch für exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise Ein steigender gleitender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen steigen. Ein sinkender gleitender Durchschnitt zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt fallen. Ein steigender langfristiger Umzug Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend Ein fallender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Das Diagramm oben zeigt 3M MMM mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Mittelwerte arbeiten, wenn der Trend stark ist 150-Tage-EMA hat sich im November 2007 und wieder im Januar 2008 abgelehnt. Beachten Sie, dass es einen Rückgang der Rückkehr in die Richtung dieses gleitenden Durchschnitts verlief. Diese nacheilenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie am besten vorkommen oder nachdem sie am schlimmsten auftreten, März 2009 und dann stieg 40-50 Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA nicht auftauchen, bis nach diesem Anstieg Sobald es aber getan hat, fuhr MMM weiter in den nächsten 12 Monaten Umzugsdurchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Double Crossovers. Two gleitende Durchschnitte Kann zusammen verwendet werden, um Crossover-Signale zu generieren In der technischen Analyse der Finanzmärkte John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode Double Crossovers beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt Wie bei allen gleitenden Durchschnittswerten die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts Definiert den Zeitrahmen für das System Ein System, das eine 5-tägige EMA - und 35-Tage-EMA verwendet, würde als kurzfristig betrachtet. Ein System, das eine 50-Tage-SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig . Ein bullish Crossover tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über den längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies ist auch bekannt als ein goldenes Kreuz Ein bäriger Crossover tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies ist bekannt als ein totes cross. Moving durchschnittliche Crossover Produzieren relativ späte Signale Schließlich verwendet das System zwei nacheilende Indikatoren Je länger die gleitenden durchschnittlichen Perioden, desto größer die Verzögerung in den Signalen Diese Signale funktionieren gut, wenn ein guter Trend aufhört. Allerdings wird ein gleitendes durchschnittliches Crossover-System viele Whipsaws produzieren Das Fehlen eines starken Tendenzes. Es gibt auch eine Triple-Crossover-Methode, die drei gleitende Mittelwerte beinhaltet Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Durchschnitte überschreitet. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5 Tage, 10 Tage beinhalten Und 20-Tage-Umzugsdurchschnitte. Die Grafik oben zeigt Home Depot HD mit einer 10-Tage EMA grüne punktierte Linie und 50-Tage EMA rote Linie Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung Mit einem gleitenden durchschnittlichen Crossover hätte drei Whipsaws vor dem Fang geführt Ein guter Handel Die 10-tägige EMA brach am Ende des 1. Oktober unter die 50-Tage-EMA, aber das dauerte nicht lange, als die 10-tägige Reise Mitte November 2 zurückblieb. Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste Baisse-Crossover im Januar 3 trat in der Nähe des späten November Preisniveaus, was in einer anderen Whipsaw Diese Baisse Kreuz dauerte nicht lange als die 10-Tage-EMA zog zurück über die 50-Tage ein paar Tage später 4 Nach drei schlechten Signalen, das vierte Signal sah eine starke Bewegung als Die Lagerung über 20. Es gibt zwei Takeaways hier zuerst, Crossovers sind anfällig für whipsaw Ein Preis oder Zeit-Filter kann angewendet werden, um zu verhindern, Whipsaw Trader könnte die Crossover verlangen, um 3 Tage vor dem Handeln oder erfordern die 10-Tage-EMA zu bewegen Oberhalb der 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag vor dem Handeln Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Crossover zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD 10,50,1 zeigt eine Linie, die den Unterschied zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Durchschnitten darstellt MACD dreht sich positiv während eines goldenen Kreuz und Negativ während eines toten Kreuzes Der prozentuale Preisoszillator PPO kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um prozentuale Unterschiede zu zeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten übereinstimmen. Dieses Diagramm zeigt Oracle ORCL mit Die 50-Tage-EMA, 200-Tage-EMA und MACD 50.2001 Es gab vier gleitende durchschnittliche Übergänge über einen Zeitraum von 2 1 2 Jahren Die ersten drei führten zu Whipsaws oder schlechten Trades Eine anhaltende Tendenz begann mit dem vierten Crossover als ORCL, Mitte 20s Noch einmal, gleitende durchschnittliche Übergänge funktionieren gut, wenn der Trend stark ist, aber produzieren Verluste in Abwesenheit eines trend. Price Crossovers. Moving Mittelwerte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preisübergänge zu erzeugen Ein bullish Signal wird erzeugt, wenn die Preise verschieben Über dem gleitenden Durchschnitt Ein bärisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter den gleitenden Durchschnitt gehen Preisübergänge können kombiniert werden, um innerhalb des größeren Tendenzes zu handeln Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen Würde für bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise bereits über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde im Einklang mit dem größeren Trend handeln. Zum Beispiel, wenn der Preis über dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Preis sich bewegt Der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt Offensichtlich würde ein Umzug unter dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt einem solchen Signal vorausgehen, aber solche bärigen Kreuze würden ignoriert werden, weil die größere Tendenz ist Ein bärisches Kreuz würde einfach einen Pullback in einem größeren Aufwärtstrend ein Kreuz vorschlagen Zurück über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Aufschwung in den Preisen und die Fortsetzung der größeren Aufwärtstrend signalisieren. Die nächste Grafik zeigt Emerson Electric EMR mit der 50-Tage-EMA und 200-Tage-EMA Die Aktie bewegte sich oben und hielt über dem 200-Tage Gleitender Durchschnitt im August Es gab Dips unterhalb der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar Die Preise zogen schnell über die 50-Tage-EMA zurück, um bullish Signale grüne Pfeile in Harmonie mit dem größeren Aufwärtstrend MACD 1,50,1 zu liefern Gezeigt im Indikatorfenster, um Preiskreuze über oder unterhalb der 50-Tage-EMA zu bestätigen Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusspreis MACD 1,50,1 ist positiv, wenn das Schließen über dem 50-Tage-EMA liegt und negativ ist, wenn das Ende ist Unterhalb der 50-tägigen EMA. Support und Resistance. Moving Durchschnitte können auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe der 20-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt, die auch in Bollinger Bands verwendet wird Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe der 200-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt, die die beliebteste langfristige gleitenden Durchschnitt ist. Wenn Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt kann Unterstützung oder Widerstand bieten, nur weil es so weit verbreitet ist Es ist Fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008 Die 200-Tage-Unterstützung unterstützt mehrmals während des Vorschusses Sobald der Trend mit einem Doppel-Top umgekehrt Support-Pause, der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt fungierte als Widerstand um 9500.Do nicht erwarten, genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von bewegten Durchschnitten, vor allem längere gleitende Durchschnitte Märkte werden von Emotionen getrieben, die sie anfällig für Überschwinger anstelle von exakten Ebenen, gleitende Durchschnitte Kann verwendet werden, um Stütz - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Die Vorteile der Verwendung von gleitenden Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Durchgehende Durchschnitte sind Trendfolgen oder Nachlauf, Indikatoren, die immer ein Schritt dahinter werden. Das ist doch nicht unbedingt eine schlechte Sache , Der Trend ist dein Freund und es ist am besten, in Richtung des Trends zu handeln Moving averages versichern, dass ein Trader im Einklang mit dem aktuellen Trend ist Obwohl der Trend Ihr Freund ist, verbringen die Wertpapiere viel Zeit im Handelsbereich, Die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, aber auch späte Signale Don t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und kaufen am Boden mit gleitenden Durchschnitten Wie bei den meisten technischen Analyse-Tools, gleitende Durchschnitte sollte nicht sein Auf eigene Faust verwendet werden, aber in Verbindung mit anderen komplementären Tools Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Ebenen zu definieren. Hinzufügen Verschieben von Mitteln zu StockCharts Charts. Moving Durchschnitte sind als Preis-Overlay-Funktion verfügbar Die SharpCharts-Workbench Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt wählen. Der erste Parameter wird verwendet, um die Anzahl der Zeitperioden festzulegen. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld sein soll Verwendet in den Berechnungen - O für die Open, H für die High, L für die Low und C für die Close Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links oder rechts zu verschieben Zukunft Eine negative Zahl -10 würde den gleitenden Durchschnitt nach links verschieben 10 Perioden Eine positive Zahl 10 würde den gleitenden Durchschnitt auf die rechten 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können die Preispläne überlagert werden, indem sie einfach eine weitere Überlagerungslinie zu den Workbench StockCharts hinzufügen Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nach dem Auswählen eines Indikators öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende durchschnittliche Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volume. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Using Moving Averages mit StockCharts Scans. Here sind einige Beispiel-Scans, die StockCharts Mitglieder können verwenden, um für verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen. Bullish Moving Average Cross Diese Scans sucht nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bullish Kreuz der 5-Tage-EMA und 35-Tage-EMA Die 150-Tage gleitenden Durchschnitt Steigt, solange es über seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt wird Ein bullisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-tägige EMA über die 35-Tage-EMA auf überdurchschnittliche Lautstärke bewegt. Bearish Moving Average Cross Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150- Tag einfacher gleitender Durchschnitt und ein bärisches Kreuz der 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt fällt so lange, wie es unter seinem Niveau fährt vor fünf Tagen Ein bärisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt Unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen. Weitere Studie. John Murphy s Buch hat ein Kapitel gewidmet, um die Durchschnitte und ihre verschiedenen Anwendungen Murphy deckt die Vor-und Nachteile der bewegten Durchschnitte Darüber hinaus zeigt Murphy, wie gleitende Mittelwerte mit Bollinger Bands arbeiten Und kanalbasierte Handelssysteme. Technische Analyse der Finanzmärkte John Murphy. Ich weiß, das ist erreichbar mit Boost wie pro. But ich möchte wirklich vermeiden, Boost Ich habe gegoogelt und nicht gefunden, keine geeigneten oder lesbaren Beispiele. Basisch möchte ich Verfolgen Sie den gleitenden Durchschnitt eines laufenden Stroms von einem Strom von Gleitkommazahlen mit den neuesten 1000 Zahlen als Datenbeispiel. Was ist der einfachste Weg, dies zu erreichen. Ich experimentierte mit einem kreisförmigen Array, exponentiell gleitenden Durchschnitt und ein einfacher Gleitenden Durchschnitt und festgestellt, dass die Ergebnisse aus dem Rundschreiben Arrangement meine Bedürfnisse best. asked Jun 12 12 bei 4 38.Wenn Ihre Bedürfnisse sind einfach, können Sie nur versuchen, mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Sie ​​einfach, Sie machen eine Akkumulator-Variable, und Wie Ihr Code bei jedem Sample aussieht, aktualisiert der Code den Akkumulator mit dem neuen Wert. Du wählst ein konstantes Alpha, das zwischen 0 und 1 liegt, und berechnen das. Du musst nur einen Wert von Alpha finden, wo der Effekt eines gegebenen Samples nur ist Dauert etwa 1000 sample. Hmm, ich bin mir eigentlich nicht sicher, dass dies für dich geeignet ist, jetzt da ich es hier hingelegt habe Das Problem ist, dass 1000 ein ziemlich langes Fenster für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist Ich bin mir nicht sicher, dass es ein Alpha gibt Würde den Durchschnitt über die letzten 1000 Zahlen ausbreiten, ohne Unterlauf in der Gleitkomma-Berechnung Aber wenn du einen kleineren Durchschnitt wünschst, wie 30 Zahlen oder so, ist dies eine sehr einfache und schnelle Art und Weise zu tun it. answered Jun 12 12 bei 4 44 1 auf deinem Posten Der exponentielle gleitende Durchschnitt kann das Alpha variabel sein. So erlaubt es, die Zeitbasis-Mittelwerte zB Bytes pro Sekunde zu berechnen. Wenn die Zeit seit dem letzten Akkumulator-Update mehr als 1 Sekunde beträgt, lasst man alpha 1 sein 0 Andernfalls können Sie alpha be usecs seit letzter Aktualisierung 1000000 jxh Jun 12 12 at 6 21.Basically Ich möchte den gleitenden Durchschnitt eines laufenden Streams von einem Strom von Gleitkommazahlen mit den neuesten 1000 Zahlen als Datenmuster zu verfolgen. Note, dass die unten aktualisiert die Summe als Elemente als ersetzt ersetzt, Vermeidung kostspielige ON Traversal, um die Summe zu berechnen - benötigt für den Durchschnitt - on demand. Total ist ein anderer Parameter von T zu unterstützen, zB mit einer langen langen, wenn insgesamt 1000 lang S, ein int für char s oder ein doppeltes zum totalen float s. This ist ein bisschen fehlerhaft, dass Numsamples an INTMAX vorbeikommen könnten - wenn Sie sich interessieren könnten, können Sie eine vorzeichenlose lange lange benutzen oder ein zusätzliches bool Datenelement verwenden, um aufzuzeichnen, wenn das Container wird zuerst gefüllt, während das Radfahren numsamples um das Array am besten dann umbenannt etwas Unschuldiges wie pos. answered Jun 12 12 bei 5 19.one geht davon aus, dass void Operator T Probe tatsächlich void Operator T Probe oPless Jun 8 14 bei 11 52. oPless ahhh gut Spotted eigentlich habe ich für es gedacht, um void Betreiber T Probe aber natürlich könnten Sie verwenden, was Notation Sie mochten, beheben, danke Tony D Jun 8 14 bei 14 27.